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Tradingsystemautomatici
sabato 8 maggio 2010
domenica 25 aprile 2010
UN NUOVO APPROCCIO AL TRADING AUTOMATICO CON I FUTURES
Per informazioni inviare una mail a tradingautomatico@proiezionidiborsa.com
Negli ultimi anni Proiezionidiborsa Libreria Online si è imposta nel panorama nazionale ed internazionale per la pubblicazione di metodi innovativi di trading.
Ogni ebook è una scoperta scientifica che apre nuove frontiere nel campo del trading e fornisce al lettore strumenti formidabili per la sua operatività intraday e multiday.
Spesso, però, passare dalla teoria alla pratica si scontra con l'emotività del trader che nei momenti topici "dimentica" quanto ha appreso in ore ed ore di studio. Tutto ciò porta ad intraprendere operazioni destinate al fallimento in quanto contro le indicazioni degli strumenti in nostro possesso.
Come superare questi problemi?
Utilizzando sistemi di trading automatici che in maniera "asettica", "fredda", "razionale", basandosi esclusivamente matematiche, ci dicano quando entrare ed uscito dal mercato.
Il trading automatico è esente dalle limitazioni di natura psicologica che disturbano le attività dei traders, anche di coloro che hanno sviluppato eccellenti sistemi di trading.
Come realizzare un trading system automatico?
Oggigiorno la disponibilità di enormi banche dati e di potenti computer che permettono di effettuare miliardi di calcoli in tempi brevissimi permette di sviluppare ed ottimizzare sistemi di trading senza investire denaro reale. E', quindi, possibile valutare quanti soldi avremmo guadagnato se avessimo fatto davvero del trading! Questo si chiama Back Testing e può aiutare a trovare strategie di trading vincenti. Solo in questo modo è possibile fare tesoro di quanto successo nel passato ed evitare gli errori indotti dall'emotività.
Quali caratteristiche deve avere un trading system automatico?
Incominciamo con la caratteristica sulla quale tutti gli investitori si trovano d'accordo: deve far guadagnare tantissimo!
Altre caratteristiche, invece, sono sicuramente soggettive e dipendono dal tipo di operatività che il trader vuole affrontare. C'è chi vuole operare solo intraday, chi vuole stop-loss contenuti, chi vuole operare solo multi-day, chi vuole un max drawdown molto piccolo e così via.
Noi nel progettare i nostri trading systems abbiamo posto solo queste due condizioni:
Cosa fare per sfruttare al meglio un trading system automatico?
I trading systems automatici di Proiezionidiborsa
Partendo dalle considerazioni discusse in precedenza, abbiamo sviluppato una serie di trading sytems le cui performance sono accessibili cliccando sui link seguenti.
BBMedian FTSE Mib Future
BBStoca FTSE Mib Future
Outside FTSE Mib Future
MaxMinCross FTSE Mib Future
Four MM FTSE Mib Future
Ricordiamo che TUTTI i trading systems operano SOLO in apertura di contrattazioni e, quindi, il segnale verrà inviato in serata con la massima tranquillità.
Per informazioni inviare una mail a tradingautomatico@proiezionidiborsa.com
Negli ultimi anni Proiezionidiborsa Libreria Online si è imposta nel panorama nazionale ed internazionale per la pubblicazione di metodi innovativi di trading.
Ogni ebook è una scoperta scientifica che apre nuove frontiere nel campo del trading e fornisce al lettore strumenti formidabili per la sua operatività intraday e multiday.
Spesso, però, passare dalla teoria alla pratica si scontra con l'emotività del trader che nei momenti topici "dimentica" quanto ha appreso in ore ed ore di studio. Tutto ciò porta ad intraprendere operazioni destinate al fallimento in quanto contro le indicazioni degli strumenti in nostro possesso.
Come superare questi problemi?
Utilizzando sistemi di trading automatici che in maniera "asettica", "fredda", "razionale", basandosi esclusivamente matematiche, ci dicano quando entrare ed uscito dal mercato.
Il trading automatico è esente dalle limitazioni di natura psicologica che disturbano le attività dei traders, anche di coloro che hanno sviluppato eccellenti sistemi di trading.
Come realizzare un trading system automatico?
Oggigiorno la disponibilità di enormi banche dati e di potenti computer che permettono di effettuare miliardi di calcoli in tempi brevissimi permette di sviluppare ed ottimizzare sistemi di trading senza investire denaro reale. E', quindi, possibile valutare quanti soldi avremmo guadagnato se avessimo fatto davvero del trading! Questo si chiama Back Testing e può aiutare a trovare strategie di trading vincenti. Solo in questo modo è possibile fare tesoro di quanto successo nel passato ed evitare gli errori indotti dall'emotività.
Quali caratteristiche deve avere un trading system automatico?
Incominciamo con la caratteristica sulla quale tutti gli investitori si trovano d'accordo: deve far guadagnare tantissimo!
Altre caratteristiche, invece, sono sicuramente soggettive e dipendono dal tipo di operatività che il trader vuole affrontare. C'è chi vuole operare solo intraday, chi vuole stop-loss contenuti, chi vuole operare solo multi-day, chi vuole un max drawdown molto piccolo e così via.
Noi nel progettare i nostri trading systems abbiamo posto solo queste due condizioni:
- Si deve effettuare al massimo 1 operazione al giorno.
- L'eventuale operazione va effettuata in apertura delle contrattazioni. In questo modo si evitano due sorgenti di stress: stare davanti al monitor durante la giornata; operare in chiusura di contrattazioni quando l'arrivo in ritardo di un segnale può impedire l'apertura di una posizione con possibili conseguenze negative.
- Gli stop loss devono essere rigidi e definiti nel momento in cui si entra in posizione.
Cosa fare per sfruttare al meglio un trading system automatico?
- Innanzitutto studiare lo storico per capirne il comportamento in fasi diverse del mercato: laterale, direzionale. Essere, quindi, consapevoli che l'operatività sia consona al proprio profilo di rischio;
- Se si ha fiducia nel trading system allora bisogna seguirlo sempre. Non scoraggiarsi dopo 1-2 mesi di risultati negativi. Un trading system sviluppato correttamente va valutato guardando il suo storico e non 1-2 mesi di operatività;
- Poiché è impossibile sviluppare un trading system che funzioni bene in tutte le fasi di mercato è sempre cosa buona e giusta associare almeno due trading systems che siano complementari. In questo modo si guadagna sempre o almeno si riducono le perdite!
I trading systems automatici di Proiezionidiborsa
Partendo dalle considerazioni discusse in precedenza, abbiamo sviluppato una serie di trading sytems le cui performance sono accessibili cliccando sui link seguenti.
BBMedian FTSE Mib Future
BBStoca FTSE Mib Future
Outside FTSE Mib Future
MaxMinCross FTSE Mib Future
Four MM FTSE Mib Future
Ricordiamo che TUTTI i trading systems operano SOLO in apertura di contrattazioni e, quindi, il segnale verrà inviato in serata con la massima tranquillità.
Per informazioni inviare una mail a tradingautomatico@proiezionidiborsa.com
mercoledì 21 aprile 2010
Trading System BBMedian FTSE Mib Future
Questo trading system è l’ideale per chi vuole seguire il mercato quotidianamente, ma vuole anche effettuare poche operazioni. Il vantaggio di questo sistema rispetto al precedente è che, sebbene abbiamo un rendimento leggermente inferiore rispetto al precedente, permette di “assentarsi” dal mercato per brevi periodi e rientrare rapidamente nel gioco.
In totale il Trading System ha effettuato 59 operazioni, il che vuol dire in media circa 10 operazioni all’anno.
Il max drawdown è stato di 5430 pti.
La percentuale di operazioni positive è 45,76% (33,33% per le operazioni LONG e 58,62% per le operazioni SHORT).
Il guadagno totale 44435 pti dal 1 Agosto 2004 al 9 Aprile 2010.
Il guadagno in punti per ogni anno è mostrato qui di seguito.
Le operazioni eseguite da questo trading system sono riportate nella tabella seguente
In totale il Trading System ha effettuato 59 operazioni, il che vuol dire in media circa 10 operazioni all’anno.
Il max drawdown è stato di 5430 pti.
La percentuale di operazioni positive è 45,76% (33,33% per le operazioni LONG e 58,62% per le operazioni SHORT).
Il guadagno totale 44435 pti dal 1 Agosto 2004 al 9 Aprile 2010.
Il guadagno in punti per ogni anno è mostrato qui di seguito.
| Anno
| Punti
|
| 2004 (dal 1 agosto) | -1040 |
| 2005 | +4995 |
| 2006 | +1560 |
| 2007 | +5730 |
| 2008 | +14550 |
| 2009 | +14970 |
| 2010 | +3660 |
Le operazioni eseguite da questo trading system sono riportate nella tabella seguente
Trading System BBStoca FTSE Mib Future
Questo trading system è l’ideale per chi vuole seguire il mercato quotidianamente, ma vuole anche effettuare poche operazioni. Il vantaggio di questo sistema rispetto al precedente è che, sebbene abbiamo un rendimento leggermente inferiore rispetto al precedente, permette di “assentarsi” dal mercato per brevi periodi e rientrare rapidamente nel gioco.
In totale il Trading System ha effettuato 125 operazioni, il che vuol dire in media circa 20 operazioni all’anno.
Il max drawdown è stato di 7055 pti.
La percentuale di operazioni positive è 36,80% (39,06% per le operazioni LONG e 34,43% per le operazioni SHORT).
Il guadagno totale 43405 pti dal 1 Agosto 2004 al 9 Aprile 2010.
Il guadagno in punti per ogni anno è mostrato qui di seguito.
Le operazioni eseguite da questo trading system sono riportate nella tabella seguente
In totale il Trading System ha effettuato 125 operazioni, il che vuol dire in media circa 20 operazioni all’anno.
Il max drawdown è stato di 7055 pti.
La percentuale di operazioni positive è 36,80% (39,06% per le operazioni LONG e 34,43% per le operazioni SHORT).
Il guadagno totale 43405 pti dal 1 Agosto 2004 al 9 Aprile 2010.
Il guadagno in punti per ogni anno è mostrato qui di seguito.
| Anno | Punti |
| 2004 (dal 1 agosto) | +745 |
| 2005 | +670 |
| 2006 | +1145 |
| 2007 | +4640 |
| 2008 | +19215 |
| 2009 | +14305 |
| 2010 | +2685 |
Le operazioni eseguite da questo trading system sono riportate nella tabella seguente
Trading System Outside FTSE Mib Future
Questo trading system è l’ideale per chi vuole seguire il mercato quotidianamente, ma vuole anche effettuare poche operazioni. Il vantaggio di questo sistema rispetto al precedente è che, sebbene abbiamo un rendimento leggermente inferiore rispetto al precedente, permette di “assentarsi” dal mercato per brevi periodi e rientrare rapidamente nel gioco.
In totale il Trading System ha effettuato 81 operazioni, il che vuol dire in media circa 15 operazioni all’anno.
Il max drawdown è stato di 5540 pti.
La percentuale di operazioni positive è 39,51% (48,78% per le operazioni LONG e 30,00% per le operazioni SHORT).
Il guadagno totale 45645 pti dal 1 Agosto 2004 al 9 Aprile 2010.
Il guadagno in punti per ogni anno è mostrato qui di seguito.
Le operazioni eseguite da questo trading system sono riportate nella tabella seguente
In totale il Trading System ha effettuato 81 operazioni, il che vuol dire in media circa 15 operazioni all’anno.
Il max drawdown è stato di 5540 pti.
La percentuale di operazioni positive è 39,51% (48,78% per le operazioni LONG e 30,00% per le operazioni SHORT).
Il guadagno totale 45645 pti dal 1 Agosto 2004 al 9 Aprile 2010.
Il guadagno in punti per ogni anno è mostrato qui di seguito.
| Anno | Punti |
| 2004 (dal 1 agosto) | +850 |
| 2005 | +9245 |
| 2006 | +1575 |
| 2007 | +5070 |
| 2008 | +2450 |
| 2009 | +23205 |
| 2010 | +3250 |
Le operazioni eseguite da questo trading system sono riportate nella tabella seguente
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